關于程序量化交易 看了這篇文章什么都懂了

發表時間:2017-06-13 10:09:53

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“神奇的2點半”?但當你還在為此驚嘆時,也許早已有人將這個規律編進程序化的交易系統,借此大賺一筆了。

或許當你開始回過頭研究近來A股調整的規律時,會發現一個有趣的現象:A股下跌以午后居多,特別是下午2點半左右。有投資者稱其為“神奇的2點半”!但當你還在為此驚嘆時,也許早已有人將這個規律編進程序化的交易系統,借此大賺一筆了。

現在你是不是對 欢乐球吃球下载游戏很好奇呢?不急,慢慢往下看。要弄懂程序化交易,就得先理解什么是 欢乐球吃球下载游戏。

那么,什么才是 欢乐球吃球下载游戏呢?

就拿司機開車來打個比方。從機場到城市中心有10條路可以走。有一家出租車公司規定,1小時必須到達,早到加錢,晚到罰錢。

一開始,有些老練的司機總能在前幾個到達城市中心,但大部分司機總是晚于他們,這就是“主動選股”。

后來這些晚到的司機中,有幾個很厲害的司機學會了量化統計,他們每天讓很多輛車用一樣的速度從機場開到市中心,而且連續研究了10年的數據。最終他們發現,10年來,有那么一條路在絕大多數情況下,總比別的路快。從此以后,但凡是從機場回市中心的活兒,這幾個很厲害的司機就只選擇這條路。這就是“量化選股”。


當“量化”遇見“程序”

理解了“量化”,程序化交易就很好理解了,就是量化的交易策略通過計算機編程執行,進行自動或半自動下單交易。

根據NYSE網站統計,近年來紐交所程序化系統交易量所占比例基本維持在30%左右。它的系統類型很多,大致分這些類型,即價值發現型、趨勢追逐型、高頻交易型、低延遲套利型等。在期貨市場的應用多于股票市場。


怎么做 欢乐球吃球下载游戏?

國內做 欢乐球吃球下载游戏的人一般自稱“寬客(quant trader)”。假如你是職業股民,別人問起的時候回答“我是‘寬客’”,一定逼格滿滿。

想像中的寬客是這樣的:周一8:50開啟自動交易系統,然后逛淘寶、聊QQ,到周五15:30總結一周盈利,分成,下班走人,關 欢乐球吃球下载游戏。

實際上卻是這樣的:真正的 欢乐球吃球下载游戏的一般得靠一個團隊,有的人分析新聞、做預測,而學數學、學物理、學電腦的博士們則寫程序化的交易策略。有的人負責在歷史數據上復盤測試,復盤后再根據反饋的數據再進行修改。通過審核后放入策略池,由專人確定各個策略資金的分配。最后由交易員進行交易。另有專人負責風控。


當真躺著賺錢?量化交易的3大難題

不停閃爍的超級電腦自動進行著高速交易,熒幕上滾動著通過高速網絡提前獲取的最新市場消息,賬戶的盈利不斷上跳...很多人把量化交易視為“可以躺著賺錢的”形式。但現實真有這么美好么?

(1)股票、基本面、新聞消息之間的關系不停變化

記得2009年美股到達低點的時候,很多“低質”公司的回報大大高于“優質”公司的回報。很多3塊錢的“垃圾股”可以在很短時間內漲到10塊錢,而高價的優質公司的股票想要翻一倍都要花上很久很久。而在另一段時間跨度或者另一個市場里,可能又是另一番情景。所以跨市場、長期有效的量化交易系統極少甚至可以說沒有。

(2)有些關鍵信息并不容易量化

微博是市場突發消息和傳聞的最大出處,所有投資者都不會無視這里傳出的訊息。但是這里的消息格式往往不規范,語法也千奇百怪,你無法讓計算機程序挑選出有效信息并運用于 欢乐球吃球下载游戏中。

(3)過去并不代表未來

多數時候,通過歷史數據測試可以證明的你的設計交易策略在過去的表現,這是量化交易世界中非常重要的一塊內容。不過并不是所有人都能意識到,過去不代表未來。這意味著一些交易策略在過去表現的很好,但是在未來卻可能帶來巨大的虧損。


只是看過去“很美”,其實很苦逼

假如你認為開發出一個賺錢的策略就可以高枕無憂,坐等賺錢,那就錯了!一般來說,所有寬客的日常工作分兩塊,一是對現有策略的管理和維護,二是開發新策略。

因為 欢乐球吃球下载游戏并不是一直有效的,長的可以存活1~2年,短的也可能就一周,所以需要不斷對之前的交易策略進行調整。更糟糕的是,量化交易者面臨的知道自己的模型終有一天會失效,但是永遠不知道是哪一天。

也許有的人用調節參數的方法不斷地擬合行情,使系統一直看過去“很美”。但是,調整一般也就只能使這個系統的多存活一段時間,所以就需要“寬客”不斷的想出新的交易策略。


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